姓名：邓超
职称：副教授；云山青年学者，硕士生导师
学科专业：金融工程与风险管理
邮箱：dengchaohunan@163.com
研究方向：投资组合，保险精算，资产定价，金融计量，行为金融
代表性论文著作
Deng. C.,Zeng. X., Zhu. H. Non-zero-sum stochastic differential reinsurance and investment games with default risk.European Journal of Operational Research, 2018, 264(3), 1144-1158. SSCI/SCI. (JCR一区IF：3.806). Lv, Z,Deng. C.*, Does women's political empowerment matter for improving the environment? A heterogeneous dynamic panel analysis,Sustainable Development, 2019, 27,603-612. SSCI.(JCR一区IF：3.821) Zhu, H.,Deng, C., Yue, S., Deng, Y. Optimal reinsurance and investment problem for an insurer with counterparty risk,Insurance: Mathematics and Economics，2015,61:242-254. SSCI. (JCR二区IF：1.315) Deng. C, Bian, W, Wu, B., Optimal reinsurance andinvestment problem with default risk and bounded memory,International Journal of Control,2019, 1-20, In Press: Doi:10.1080/00207179.2019.1573320.SSCI/SCI.(JCR二区IF：2.930) Su,X,Deng. C*. The heterogeneous effects of exchange rate and stock market on CO2 emission allowance price in China: A panel quantile regression approach.PloS one,2019, 14(8): e0220808.SSCI/SCI.( JCR二区IF：2.776) Deng. C, Yao, H, Chen Y, Optimal investment and risk control problem with delay for an insurer in defaultable market,Journal of Industrial and Management Optimization,2019,In Press: Doi: 10.3934/jimo.2019070. SSCI/SCI. (JCR三区IF：1.025) Deng, C., Zhou, J., Deng, Y. The Gerber-Shiu discounted penalty function in a delayed renewal risk model with multi-layer dividend strategy.Statistics & Probability Letters,2012, 82 (9): 1648-1656. SSCI/SCI. (JCR四区IF：0.615) Zhu, H，Deng. C，Deng. Y., Huang Y. Optimal financing and dividend policies with Markovian switching regimes.Communications in Statistics-Theory and Methods. 2017, 46(5), 2161-2180 . SSCI/SCI. (JCR四区IF：0.424) Chen, Y., Deng, Y., Yue, S.,Deng, C*. Optimal stochastic control problem for general linear dynamical systems in neuroscience.Advances in Mathematical Physics,2017,ID 8730859,1-7.SCI. (JCR三区IF：0.936) Bian,W,Deng, C. Ownership dispersion and bank performance: Evidence from China.Finance Research Letters,2017, 22(3), 49-52. SSCI.(JCR二区IF：1.709) 朱慧明, 彭成,游万海, &邓超.基于贝叶斯wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究.中国管理科学, 2014, 22(7), 1-9.
主持和参与项目
主持项目：
(1)国家自然科学基金青年项目，11801099，非寿险公司之间的非零和随机微分投资与定价博弈问题，2019/01-2021/12，在研
(2)教育部人文社科青年项目，18YJC910005，基于极端风险约束的非寿险公司投资与定价决策研究，2018/07-2021/07，在研
(3)广东省自然科学基金博士启动项目，2017A030310575，保险公司最优分红策略研究—基于棘轮效应视角，2017/07-2020/07，在研
(4)广州市人文社科重点研究基地项目，粤港澳大湾区碳金融市场衍生产品定价及实证研究，2019/06-2020/06，在研
参与项目：
(1)国家自然科学基金面上项目，71671062，基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险度量理论及应用研究，2017/01-2020/12，在研
(2)国家自然科学基金面上项目，71871071，养老风险背景下的最优投资、消费和寿险决策研究:基于生命周期分析视角，2019/01-2022/12，在研
(3)国家自然科学基金面上项目，71972057，跨境资本流动视角的粤港澳大湾区金融合作与金融风险预警机制研究，2020/01-2024/12，在研
(4)广东省自然科学基金重点项目，2018B030311004，养老风险背景下的最优投资、消费和寿险决策研究，2018/07-2021/07，在研
(5)广东省普通高校创新团队项目，2016WCXTD012，投资管理、期权定价和风险管理，2016/08-2020/08，在研
获奖情况
2018年 湖南省优秀博士学位论文
2018年 广东外语外贸大学科研业绩二等奖
2019年 广东外语外贸大学金融学院“科研突出贡献奖”
教授课程
本科生：金融工程、金融风险管理、金融经济学、风险管理、精算模型
研究生：中级金融风险管理、中级金融经济学、金融工程专题
|
