2019年7月9日下午，上海财经大学金融学院院长助理罗丹副教授受邀做客广外金融论坛第四十一讲，在广东外语外贸大学南校区院系办公楼401做了以“Rare Events and Belief Dispersion in the Options Market”为主题的学术讲座。本次讲座由金融学院姚海祥教授主持，金融学院院长、广州华南财富管理中心研究基地主任易行健教授、金融学院张浩副院长以及邓超博士、张琰博士、我校数统学院马庆华教授等教师代表及我院众多研究生参加了本次讲座。

讲座现场

罗丹副教授分享了一个动态均衡模型，与比较熟悉的双代理框架相比，连续体代理模型中的异质性并不依赖于经济状况，通过该模型能得到期权价格和期权市场规模的解析解。罗丹副教授研究发现信念分散放大了罕见事件的严重性和可能性，从而提高了股权溢价和期权溢价，强调无论标的股票中实际跳跃的持续到达率如何，期权都会在自我激励的跳跃风险下定价。罗丹副教授进一步指出了在连续型投资者经济中，信念分散度与期权市场规模呈倒U型关系，因此产生了不同于传统双代理模型的结果。

罗丹副教授热情讲解

讲座最后，罗丹副教授与现场的老师、同学展开了热烈的讨论，现场气氛轻松活跃。本次讲座为我院师生提供了一次重要的学习交流机会。

主讲人简介：

罗丹，上海财经大学金融学院副教授（终身教职）、院长助理。主要从事资产定价理论及实证和网络科学等领域的研究。成果被国际一流期刊Management Science和Mathematics of Operations Research录用。研究工作曾在包括美国金融管理协会（FMA）年会等国际会议获得最佳论文奖，被欧洲金融协会（EFA）年会收录，并在2016年获得由Emerald颁发的杰出审稿人奖。主持国家自科青年项目。他分别于2003年和2007年在北京大学取得化学学士学位和经济学硕士学位，2012年在香港大学取得金融学博士学位。