主题：投资组合选择和风险管理模型及相关前沿介绍
摘要：本讲座将介绍投资组合选择和风险管理的相关理论模型：如静态和动态（多阶段和连续时间）的期望效用最大化模型、静态和动态的均值-方差模型。也介绍一般风险度量（如下半方差、下偏矩，安全第一、VaR、 CVaR和一致性风险度量等）下的风险管理模型及均值-风险投资组合选择模型。讲座还将介绍这些理论和模型的相关前沿研究情况。
主讲人：姚海祥，男，博士，教授，博士生导师，广外云山杰出学者，广东省青年珠江学者
主持人：陈璟明
时间：2019年4月25日（星期四）19:00-21:00
地点：广外南校区教学楼G座105室
主讲人简介：
姚海祥，教授、博士生导师、云山杰出学者，广东省青年珠江学者。从事金融资产配置和风险管理、非参数估计及应用、资产-负债管理和养老基金投资管理等方面的研究工作，近年来已在Journal of Economic Dynamics & Control、European Journal of Operational Research、Quantitative Finance、Insurance: Mathematics and Economics、Economics Letters、Economic Modelling、《管理科学学报》和《中国管理科学》等国内外重要期刊上发表学术论文近60篇（绝大多数为第一作者），其中有近30篇被SSCI/SCI检索。近年来，主持了国家自然科学基金面上项目、中国博士后科学基金特别资助项目和一等资助面上项目、教育部人文社科基金项目和广东省自然科学基金重点项目等项目。他所带领的“投资管理、期权定价和风险管理”科研团队入选为广东普通高等学校创新团队。近年来先后到香港中文大学、香港理工大学、美国北卡罗来纳大学和香港大学进行访学与合作研究。