本网讯4月20日下午，金融学院“云山讲座教授”易法槐教授系列讲座之金融随机控制讨论班第三讲于南校区教学楼A座302室开讲。易法槐教授在本讲中主要讲授了Huygen Pham著“Continuous-time StochasticControl and Optimization with Financial Applications”第三章。我院党委书记马庆华教授以及师生代表出席讲座。讲座由马庆华主持。

讲座现场

本次讲座，易法槐教授主要介绍了偏微分方程的应用和奇异控制的例子。关于偏微分方程的应用，他着重探讨了Merton资产组合的配置问题和具有随机到期日的投资消费问题。他指出随机控制包括正则控制和奇异控制两种，并着重介绍了奇异控制的例子，以及对有关HJB方程做了进一步的扩展。

易法槐分享研究成果

本次讲座得到我院师生的积极响应。讲座完毕后，易法槐教授与师生交流探讨了相关问题。

主讲人简介：

易法槐,广东外语外贸大学云山讲座教授，华南师范大学教授，博士生导师，从事非线性微分方程特别是自由边界问题的理论与应用的研究,主持国家自然科学基金面上项目六项。从2002年开始转向对金融数学中自由边界问题的研究，对非稳态具有成比例交易费投资消费问题的HJB方程进行过深入研究，证明了自由边界的单调性和无穷次可微性。包括在J. Differential Equations，SIAM J. Control Optim.，Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A，中国科学Ser. A等国内外著名学术刊物发表论文80多篇。